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英国华威大学金星副教授应邀来我校讲授“Asset Pricing”专题课程

[发表时间]:2018-09-20 [来源]: [浏览次数]:

英国华威大学商学院金星副教授应邀访问我校,并于9月5日至9月14日在沙河校区讲授“Asset Pricing”专题课程。我校部分博士生、硕士生及本科生参加了本次课程。

金星老师目前任职于华威大学商学院。主要研究领域包括资产定价、投资组合等方面,在主流金融、经济学和运筹学杂志Review of Financial Studies, Management Science, MathematicalFinance, Finance and Stochastics, Journal of Banking and Finance, Journal ofMathematical Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Mathematicsof Operations Research, European Journal Operational Research等发表论文十多篇。2016年获中国金融年会最佳论文二等奖。任亚洲金融学会会刊InternationalReview of Finance编委。

本次专题课程旨在让学生了解金融市场中现代资产定价理论、投资组合理论及其前沿进展和应用。课程分为五个部分:第一部分介绍了证券市场结构中时机和风险的重要性以及多种金融工具;第二部分讲解了One-periodmodel pricing,从而得出了四种定价公式——state price model, SDF, EMM, beta pricing;第三部分介绍了绝对资产定价方式,即引入了风险和偏好的vN-M效用理论;第四部分讲解了CAPM模型;第五部分讨论了当前主要衍生品及其定价、期权组合策略的构造。

在授课过程中,金老师通过一个个实际的例子,深入浅出地为学生们讲解相关理论及其应用,并与学生们进行了深入讨论;在课下,金老师对学生们在课程学习、学术研究、出国留学等方面的疑惑给予了耐心解答和指导。

本专题课程是2018年度中央财经大学国合处团队式引进项目(项目编号:TDYJ20180007)系列活动的一部分。