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厦门大学方颖教授做客经济学院“龙马经济双周学术论坛”

[发表时间]:2018-09-29 [来源]: [浏览次数]:

2018年9月21日下午,教育部长江学者、厦门大学王亚南经济研究院方颖教授应经济学院邀请,在学术会堂604会议室开展了主题为“What Can We Do When the Quality of IVs Is Poor?”的讲座。讲座由经济学院院长助理黄乃静老师主持,张川川副教授以及30余名博士生和硕士生参加。

方颖教授指出,工具变量在实证研究中被广泛运用,但对于弱工具变量问题不同方法的敏感度不同。其中,被广泛应用的TSLS和LIML等方法常常会产生较大偏误,Fuller-K、Jackknife IV等估计量则敏感度较小,因此在实践中要综合多种工具变量方法来考量。而关于“How weak is weak”的问题,则取决于对结果的容忍程度。此外,在弱工具变量的情形下,传统的t检验和Wald检验都会过度拒绝原假设,采用Anderson-Rubin Test(1949)则有较大改善。最后,在near exogeneity情形下,方颖教授认为Hausman检验的非中心化系数大幅偏小,并在近期研究中提出了Fractionally ResampledAR检验的方法作为改进。

在讲座中,方颖教授从现有文献出发,结合自身研究工作对工具变量等相关问题深入浅出,并和参加讲座的老师、同学们进行了热烈的讨论。讲座现场气氛活跃、在座师生受益匪浅,对工具变量相关研究有了更深刻的理解和认识。

本讲座获得2018年中央财经大学专题学术讲座项目资助。