当前位置: 首页 / 学术科研 / 学术活动 / 正文

【中央财经大学经济学院“龙马经济学双周学术论坛”】2020年秋季学期第三讲:苏应俊

[发表时间]:2020-10-30 [浏览次数]:

讲座主题:基于时间和信息集假设的结构模型识别不足

主讲嘉宾:苏应俊,暨南大学经济与社会研究院副教授

讲座时间:2020年11月4日(周三),下午2:00-5:00

讲座地点:腾讯会议ID:758 906 300

嘉宾简介:苏应俊,暨南大学经济与社会研究院副教授,匹兹堡大学经济学博士。研究领域:产业组织,发展。曾在Review of Economics and Statistics、Journal of Applied Econometrics等国际权威期刊发表论文。主持一项国家自然科学基金青年项目。参与广东省制造业企业全要素调查。

内容摘要:文章重新研究了结构模型中基于时间和信息集假设的识别,且已运用于生产函数、需求方程和特征价格模型(例如Olley和Pakes(1996)、Blundell和Bond(2000))。首先,文章用这些假设证明了一个普遍的识别不足问题,并用一个简单的Blundell Bond动态面板模型来说明这一点。特别是,基本矩条件可以产生多个离散解:一个是在主方程中的持久性参数产生,另一个是在控制回归量的持久性参数产生。其次,文章用符号约束和增广矩阵方法提出了可能解决方案。文章阐释了方法的识别,并提出了一个一致的估计程序。文章使用蒙特卡洛模型来说明识别不足问题,以及所提出的估计量的有限样本性。最后,文章证明了在回归量的很多替代模型中都存在这一问题,但在某些模型中,在更强假设下,问题就消失了。